Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы




НазваниеОрталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы
страница1/7
Дата конвертации16.02.2013
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Источник: ИС ПАРАГРАФ, 13.09.2012 14:54:10
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы

238 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 ақпандағы № 5 қаулысы

 

«Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 14-2) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ орталық депозитарийдің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

2010 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі

1. Қоса берілген Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

2. Агенттік Басқармасының «Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 238 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5531 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесінде:

1-тармақтың 1) тармақшасы алынып тасталсын;

2-тармақ алынып тасталсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Орталық депозитарийдің ұйымдастыру құрылымына мыналарды жүзеге асыратын жекелеген бөлімшелер енгізіледі:

1) депозитарлық қызмет;

2) жеке шоттардың бірыңғай жүйесін жүргізу бойынша қызмет;

3) қаржы құралдары бойынша кірісті төлеу барысында және оларды өтеу, сондай-ақ депоненттерінің және олардың клиенттерінің ақшасын есепке алу және сақтау үшін ағымдағы шоттарды ашу және жүргізу барысында қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу үшін ақшаны аудару;

4) ішкі бақылау - ішкі аудит қызметі.

Осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көрсетілген бөлімшелердің бірінің қызметкерлерінің басқа бөлімше қызметкерлерінің функциялары мен міндеттерін қоса атқаруға жол берілмейді.»;

мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3 және 3-4-тармақтармен толықтырылсын:

«3-1. Орталық депозитарий меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыру бойынша инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін құрамы үш адамнан кем емес инвестициялық комитетті құрады.

3-2. Инвестициялық комитеттің құрамына мыналар кіреді:

1) орталық депозитарийдің атқарушы органының мүшелері;

2) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын орталық депозитарийдің бөлімшесінің басшысы.

3-3. Инвестициялық комитеттің құрамы орталық депозитарийдің директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

3-4. Инвестициялық комитеттің қызметінің тәртібі орталық депозитарийдің ішкі құжаттарымен белгіленеді.»;

7-тармақтың екінші бөлігіндегі «толықтыруларды» деген сөздерден кейін «сондай-ақ ұсынылатын қызметтерді төлеу мөлшері мен тәртібіндегі өзгерістер туралы» деген сөздермен толықтырылсын;

10-тармақта:

мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

12-тармақта «10» деген цифрлар «11» деген цифрлармен ауыстырылсын;

14-тармақта:

1) тармақшада:

«12» деген цифрлар «13» деген цифрлармен ауыстырылсын;

«шарт» деген сөз «шартқа сәйкес депонентпен ұсынылған қосалқы шотты ашуға бұйрық» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) осы Ереженің 13-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген қосалқы шоттар кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес депонентпен ұсынылған қосалқы шотты ашуға берілген бұйрықтың негізінде мыналардың атына ашылады:»;

22-тармақта:

бірінші бөлігінде:

бірінші сөйлемде мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

екінші сөйлем алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:

«22-1. Орталық депозитарий күн сайын бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде ашылған шотта бар және эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға арналған әрбір клиенттің ақша сомасы туралы брокерлерден және (немесе) дилерлерден мәліметтерді қабылдауды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде ашылған шотта бар және эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға арналған әрбір клиенттің ақша сомасы туралы брокерлер және (немесе) дилерлер ұсынған мәліметтерді орталық депозитарий орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты жабылған күннен бастап бес жыл ішінде сақтауы тиіс.»;

26-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«26. Мемлекеттік бағалы қағаздарды және олар бойынша құқықтарды есепке алуды орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.»;

35-тармақта:

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) тіркеушінің электрондық өкімінде көрсетілген бағалы қағаздар оқшауланғанда;».

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Осы тармақтың 8) тармақшасының талабы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның актісі негізінде бағалы қағаздарды оқшаулауды алып тастау көзделген тіркеушінің электрондық өкіміне қолданылмайды.».

3. Осы қаулы 2010 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін қаулының 1-тармағын қоспағанда, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

4. Орталық депозитарий 2010 жылғы 1 мамырға дейін Агенттікке осы қаулымен бекітілген, Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы жөніндегі талаптар туралы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келтірілген орталық депозитарийдің ішкі құжаттарын ұсынсын, сондай-ақ пайдаланылатын бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуді осы қаулымен бекітілген Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы жөніндегі талаптар туралы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келтірсін.

5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

6. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулыны жариялау шараларын қабылдасын.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

 

 

Төрайым

Е. Бахмутова

 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы

ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының 2010 жылғы 1 ақпандағы

5 қаулысымен

бекітілді

 

 

Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі

нұсқаулық

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

1. Осы Нұсқаулықтың мақсаты орталық депозитарийдің тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыруға қойылатын талаптарды анықтау болып табылады.

2. Орталық депозитарийдің директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару жүйесінің осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етеді және орталық депозитарийдің органдарына, бөлімшелеріне және қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару саласында жүктелген міндеттерді орындау үшін жағдай жасайды.

3. Осы Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) ақпараттық жүйе - орталық депозитарийдің директорлар кеңесіне, атқарушы органына және қызметкерлеріне өз міндеттерін орындау кезінде, сондай-ақ тіркеушілерге, эмитенттерге, орталық депозитарийдің депоненттеріне және олардың клиенттеріне қызметінің барысында қажет қаржылық және операциялық ақпаратты жинақтауды, сақтауды, есептеуді, уақытында ұсынуды және ашуды қамтамасыз ету арқылы орталық депозитарийдің бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуі;

2) баға тәуекелі - қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін, қаржы нарықтарындағы жағдайлар өзгерген жағдайда туындайтын, орталық депозитарийдің меншікті активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарының құны өзгеруі салдарынан болатын шығыстардың (шығындардың) пайда болу тәуекелі;

3) бедел тәуекелі - жағымсыз қоғамдық пікір немесе орталық депозитарийге деген сенімнің төмендеуі салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

4) бэк-тестинг - орталық депозитарий бойынша тарихи деректерді пайдалану арқылы және есептелген нәтижелерді көрсетілген операцияларды жасаудың ағымдағы (нақты) нәтижелерімен салыстыра отырып тәуекелдерді өлшеу рәсімдерінің тиімділігін тексеру әдістері;

5) валюталық тәуекел - орталық депозитарий қызметін жүзеге асырған кезде шетел валюталары бағамдарының өзгеруімен байланысты шығыстардың (шығындардың) пайда болу тәуекелі. Шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі валюталар бойынша позицияларды құнының мәнінде асыра бағалаудан туындайды;

6) клирингтік операциялар - есептесулерді жинау, салыстырып тексеру, сорттау және растау, сондай-ақ өзара есеп айырысуды жүргізу мен клирингке қатысушылардың анық позицияларын анықтау жөніндегі операциялар;

7) коммуникациялық жүйе - орталық депозитарийдің органдары мен бөлімшелері, тіркеушілері, эмитенттері, депоненттері және орталық депозитарий арасындағы ақпаратты беру процестерін, сондай-ақ орталық депозитарийдің өзге жүйелерін басқару үшін бағытталған орталық депозитарийді бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету;

8) корпоративтік басқару - орталық депозитарийдің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, оның акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған және акционерлерге орталық депозитарийдің қызметіне тиімді бақылау мен мониторинг жасау мүмкіндігін беретін, жоғарғы орган, басқару органы, атқарушы орган арасындағы өзара қарым-қатынастар кешені ретінде сипатталатын, орталық депозитарийді стратегиялық және тактикалық басқару жүйесі;

9) кредиттік тәуекел - своптар, опциондар, форвардтар және кредиттік тәуекелге ұшыраған өзге қаржы құралдары бойынша серіктестің міндеттемелерін орындамауына байланысты және осы бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдары есеп айырысуды реттеу кезеңінде туындайтын шығындар тәуекелі кіретін, бағалы қағазды шығару талаптарымен белгіленген мерзімде бағалы қағаздың ұстаушысына тиесілі негізгі борыш пен сыйақыны эмитенттің төлемеуі салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелi;

10) құқықтық тәуекел - орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу, оның ішінде орталық депозитарийдің ішкі құжаттарының уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келмеуі, орталық депозитарийдің қызмет практикасының оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі, ал Қазақстан Республикасының резиденттері еместеріне қатысты - басқа мемлекеттердің заңнамасының талаптарын бұзу салдарынан шығыстар (шығындау) туындау тәуекелі;

11) меншікті активтерді инвестициялау саясаты - инвестициялау объектілерінің тізбесін, орталық депозитарийдің меншікті активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің мақсатын, стратегияларын, талаптарын және шектеулерін, меншікті активтерді хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын белгілейтін құжат;

12) операциялық тәуекел - орталық депозитарий қызметінің сипаты мен ауқымдарына және (немесе) қолданыстағы заңнама талаптарына, операцияларды және басқа мәмілелерді жүргізудің ішкі тәртіптеріне және рәсімдеріне сәйкес келмеуі, оларды орталық депозитарий қызметкерлерінің және (немесе) өзге тұлғалардың бұзуы (алдын ала ойластырылмаған немесе қасақана іс-әрекеттердің немесе іс-әрекетсіздіктің салдары), орталық депозитарийдің ақпараттық, коммуникациялық және басқа жүйелерімен және (немесе) олардың бас тартуларымен (қызмет істеуді бұзуларымен) қолданылатын функционалдық мүмкіндіктерінің сай келмеушілігі (жетіспеушілігі), сондай-ақ сыртқы оқиғалардың ықпалы нәтижесіндегі шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

13) өтiмдiлiктi жоғалту тәуекелі - орталық депозитарий өз міндеттемелерін ықтимал орындамауына не уақтылы орындамауына байланысты тәуекел. Бағалы қағаздардың активтер ретінде өтiмдiлiгiн жоғалту тәуекелі олардың төмен шығындарымен және қолайлы бағалар бойынша тез сатылу мүмкіндігімен анықталады;

14) «stop-loss» лимиттері - меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарымен операциялары бойынша залалдың шекті түрде жол берілетін деңгейі;

15) стресс-тестинг - орталық депозитарийдің қаржылық жай-күйіне орталық депозитарийдің қызметіне әсер етуі мүмкін болатын ерекше, бірақ ықтимал оқиғалардың нақты әсер етуін өлшеу әдістері;

16)  стресстік жағдайлар - орталық депозитарий жүйесінің жұмысындағы шамадан артық жұмыс істеу, іркілістер, қателердің және (немесе) өзге ақаулардың пайда болуынан күтпеген жағдайлар;

17)  «take profit» лимиттері - меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістердің шекті рұқсат етілген деңгейі бойынша лимиттерді белгілеу саясаты;

18)  тәуекелдерді басқару жүйесі - төрт негiзгi элемент: тәуекелді бағалау, тәуекелді өлшеу, тәуекелді бақылау және тәуекел мониторингі енгізілетін процесс;

19)  уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

20) ішкі аудит қызметі - Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconЖинақтаушы зейнетақы қорлары және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы
Азақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconБағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту туралы
Азақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconЕкінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын
Азақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты...
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconСақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 ақпандағы...
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconҚРӘМ №5755 20. 08. 2009ж тіркелді Қазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық...
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconҚазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің есеп беру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік...
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын және қаржылық Ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптарды белгілеу туралы
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру тарифтерін бағалау әдістері мен есептеу...
Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы  iconСақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру тарифтерін бағалау әдістері мен есептеу қағидаттарына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту туралы
Азақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы №85...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница